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2025

01/14 00 : 32
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美國(guó) 1月13日 6個(gè)月期國(guó)債競(jìng)拍-高配置百分比 92.18%,預(yù)期值-,前值86.16%

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英鎊深陷下行壓力，CPI數(shù)據(jù)或成走勢(shì)關(guān)鍵拐點(diǎn) 01-14 18:09美元市場(chǎng)分析：強(qiáng)勁數(shù)據(jù)助美元持續(xù)高位，市場(chǎng)聚焦即將發(fā)布的美國(guó)通脹數(shù)據(jù) 01-14 18:04歐元兌日元匯率走勢(shì)引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，當(dāng)前種種跡象表明，這一貨幣對(duì)似乎已蓄勢(shì)待發(fā) 01-14 18:02英鎊/美元暴跌：空頭主導(dǎo)市場(chǎng) 01-14 18:00【外匯期權(quán)聚焦特朗普就職典禮】 ①2025年1月14日，外匯期權(quán)在波動(dòng)性中繁榮，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)隨感知波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)一同上升。②毫不意外，隔夜到期期權(quán)的隱含波動(dòng)率因美國(guó)通脹數(shù)據(jù)發(fā)布預(yù)期而飆升。③然而，交易員越來越關(guān)注1月20日特朗普就職典禮后的日子，反映出市場(chǎng)對(duì)潛在政策轉(zhuǎn)變的敏感性日益增強(qiáng)。④波動(dòng)性是外匯期權(quán)溢價(jià)的關(guān)鍵但不可預(yù)測(cè)的組成部分。⑤交易商依賴隱含波動(dòng)率作為已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的代理，使其成為預(yù)期市場(chǎng)動(dòng)蕩的有價(jià)值指標(biāo)。⑥1周到期期權(quán)的隱含波動(dòng)率在開始涵蓋本周關(guān)鍵美國(guó)數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí)大幅上升，并在考慮就職典禮后繼續(xù)上升。⑦這源于特朗普提議的政策措施的不確定性，其中許多被視為通脹性的。⑧外匯市場(chǎng)不確定政策轉(zhuǎn)變是否會(huì)立即發(fā)生，還是可能會(huì)如最近的新聞標(biāo)題所暗示的那樣，最終更逐步地引入。 01-14 17:59【美元多頭持倉(cāng)增長(zhǎng)與關(guān)鍵斐波那契水平】 ①2025年1月14日，投機(jī)性美元多頭持倉(cāng)持續(xù)增長(zhǎng)，凸顯市場(chǎng)預(yù)期美元可能進(jìn)一步大幅上漲，并最終試探長(zhǎng)期斐波那契水平111.185。②該投機(jī)性多頭持倉(cāng)——基于國(guó)際貨幣市場(chǎng)投機(jī)者在歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、加元和澳元的凈合約計(jì)算——已升至4月以來最高水平。截至1月7日當(dāng)周，投機(jī)者持有的凈頭寸價(jià)值從一周前的292億美元增至309.6億美元。③美元指數(shù)，追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的表現(xiàn)，仍有望試探關(guān)鍵的111.185斐波那契水平，這是從114.78至99.549（2022年至2023年）下跌的76.4%回撤位。若日收盤價(jià)突破此水平，將暴露2022年114.780的峰值。注意，自12月中旬以來，14日動(dòng)能指標(biāo)一直為正值。④周二，美元徘徊在逾兩年高位附近，因強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)使交易商縮減了美國(guó)2025年的降息預(yù)期 01-14 17:45【英國(guó)國(guó)債互換市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 ①2025年1月14日，英國(guó)國(guó)債開盤走高，符合此前預(yù)測(cè)。近期拋售的疲憊和一級(jí)市場(chǎng)預(yù)期提供了支持。②當(dāng)日高點(diǎn)89.72突破了昨日高點(diǎn)89.52的阻力，1月10日高點(diǎn)89.89位于其上方。③隨后，屏幕價(jià)格隨核心固定收益市場(chǎng)疲軟而下跌約20個(gè)點(diǎn)，滯脹和特朗普交易仍為賣家提供動(dòng)力。④互換交易者看到更強(qiáng)的支付端表現(xiàn)，國(guó)債從早盤高點(diǎn)回落。2年期國(guó)債收益率從4.6175%升至4.63%，3年期從4.58%升至4.59%，相應(yīng)互換利差分別為6個(gè)基點(diǎn)和21個(gè)基點(diǎn)。⑤在收益率曲線的更長(zhǎng)期限端，支付端也更強(qiáng)。5年期國(guó)債收益率從4.4775%升至4.515%，10年期從4.4925%升至4.5325%，互換利差分別為-7.5個(gè)基點(diǎn)和-33.25個(gè)基點(diǎn)。⑥由于5至10年期支付端的增強(qiáng)，收益率曲線趨于陡峭。2年期與10年期國(guó)債利差從-12.5個(gè)基點(diǎn)擴(kuò)大至-11.5個(gè)基點(diǎn)。⑦阻力位在1月9日高點(diǎn)-7.5個(gè)基點(diǎn)，支撐位在1月6日低點(diǎn)-19個(gè)基點(diǎn) 01-14 17:38【印度10年期國(guó)債交易波動(dòng)】 ①2025年1月14日，印度10年期基準(zhǔn)國(guó)債在關(guān)鍵收益率水平6.85%附近交易波動(dòng)，交易員表示。②該基準(zhǔn)國(guó)債當(dāng)日最高價(jià)和最低價(jià)分別為99.6750盧比和99.4325盧比。③一位主要經(jīng)銷商的交易員稱：“今天是罕見的一天，10年期國(guó)債出現(xiàn)了一些波動(dòng)，因空頭和多頭在6.85%水平附近激烈交鋒?！雹軅瘍r(jià)格在早盤交易中因價(jià)值購(gòu)買而上漲，而盧比的新一輪下跌則促使賣家入市。⑤基準(zhǔn)國(guó)債最后交易價(jià)為99.57盧比，收益率為6.8493%。⑥市場(chǎng)參與者預(yù)計(jì)，基準(zhǔn)國(guó)債收益率將保持在6.85%左右，直至周三印度市場(chǎng)收盤后公布的美國(guó)通脹數(shù)據(jù) 01-14 17:36銅價(jià)穩(wěn)守一月高位，關(guān)鍵技術(shù)關(guān)口是否迎來突破？ 01-14 17:33【期權(quán)價(jià)格波動(dòng)與美元走勢(shì)】 ①2025年1月14日，關(guān)于分階段關(guān)稅的新聞標(biāo)題使美元從近期高點(diǎn)回落。②在周五美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后的進(jìn)一步上漲之后，外匯期權(quán)價(jià)格有所緩解。③歐元兌美元和英鎊兌美元的隱含波動(dòng)率周一達(dá)到了兩年來的新高。④隨著實(shí)際/已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的放緩，高隱含波動(dòng)率看起來適合賣出。⑤然而，非常短期的期權(quán)對(duì)即期波動(dòng)率的反應(yīng)最為敏感。⑥在重大美國(guó)數(shù)據(jù)發(fā)布和特朗普就職典禮之前，它們的緩解速度較慢 01-14 17:28
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