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2025

01/14 00 : 38
長風破浪
歐洲STOXX 600指數(shù)初步收跌0.49%，報509.00點。歐元區(qū)STOXX 50指數(shù)初步收跌0.48%，報4953.55點。富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)初步收跌0.47%，報2028.38點。德國DAX 30指數(shù)初步收跌0.32%，報20149.47點。法國股指初步收跌0.32%，意大利股指初步收跌0.85%、銀行指數(shù)跌0.31%，英國股指初步收跌0.19%。。

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歐元兌日元匯率走勢引發(fā)市場關注，當前種種跡象表明，這一貨幣對似乎已蓄勢待發(fā) 01-14 18:02英鎊/美元暴跌：空頭主導市場 01-14 18:00【外匯期權聚焦特朗普就職典禮】 ①2025年1月14日，外匯期權在波動性中繁榮，風險溢價隨感知波動風險一同上升。②毫不意外，隔夜到期期權的隱含波動率因美國通脹數(shù)據(jù)發(fā)布預期而飆升。③然而，交易員越來越關注1月20日特朗普就職典禮后的日子，反映出市場對潛在政策轉(zhuǎn)變的敏感性日益增強。④波動性是外匯期權溢價的關鍵但不可預測的組成部分。⑤交易商依賴隱含波動率作為已實現(xiàn)波動率的代理，使其成為預期市場動蕩的有價值指標。⑥1周到期期權的隱含波動率在開始涵蓋本周關鍵美國數(shù)據(jù)發(fā)布時大幅上升，并在考慮就職典禮后繼續(xù)上升。⑦這源于特朗普提議的政策措施的不確定性，其中許多被視為通脹性的。⑧外匯市場不確定政策轉(zhuǎn)變是否會立即發(fā)生，還是可能會如最近的新聞標題所暗示的那樣，最終更逐步地引入。 01-14 17:59【美元多頭持倉增長與關鍵斐波那契水平】 ①2025年1月14日，投機性美元多頭持倉持續(xù)增長，凸顯市場預期美元可能進一步大幅上漲，并最終試探長期斐波那契水平111.185。②該投機性多頭持倉——基于國際貨幣市場投機者在歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、加元和澳元的凈合約計算——已升至4月以來最高水平。截至1月7日當周，投機者持有的凈頭寸價值從一周前的292億美元增至309.6億美元。③美元指數(shù)，追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的表現(xiàn)，仍有望試探關鍵的111.185斐波那契水平，這是從114.78至99.549（2022年至2023年）下跌的76.4%回撤位。若日收盤價突破此水平，將暴露2022年114.780的峰值。注意，自12月中旬以來，14日動能指標一直為正值。④周二，美元徘徊在逾兩年高位附近，因強勁經(jīng)濟數(shù)據(jù)使交易商縮減了美國2025年的降息預期 01-14 17:45【英國國債互換市場動態(tài)】 ①2025年1月14日，英國國債開盤走高，符合此前預測。近期拋售的疲憊和一級市場預期提供了支持。②當日高點89.72突破了昨日高點89.52的阻力，1月10日高點89.89位于其上方。③隨后，屏幕價格隨核心固定收益市場疲軟而下跌約20個點，滯脹和特朗普交易仍為賣家提供動力。④互換交易者看到更強的支付端表現(xiàn)，國債從早盤高點回落。2年期國債收益率從4.6175%升至4.63%，3年期從4.58%升至4.59%，相應互換利差分別為6個基點和21個基點。⑤在收益率曲線的更長期限端，支付端也更強。5年期國債收益率從4.4775%升至4.515%，10年期從4.4925%升至4.5325%，互換利差分別為-7.5個基點和-33.25個基點。⑥由于5至10年期支付端的增強，收益率曲線趨于陡峭。2年期與10年期國債利差從-12.5個基點擴大至-11.5個基點。⑦阻力位在1月9日高點-7.5個基點，支撐位在1月6日低點-19個基點 01-14 17:38【印度10年期國債交易波動】 ①2025年1月14日，印度10年期基準國債在關鍵收益率水平6.85%附近交易波動，交易員表示。②該基準國債當日最高價和最低價分別為99.6750盧比和99.4325盧比。③一位主要經(jīng)銷商的交易員稱：“今天是罕見的一天，10年期國債出現(xiàn)了一些波動，因空頭和多頭在6.85%水平附近激烈交鋒?！雹軅瘍r格在早盤交易中因價值購買而上漲，而盧比的新一輪下跌則促使賣家入市。⑤基準國債最后交易價為99.57盧比，收益率為6.8493%。⑥市場參與者預計，基準國債收益率將保持在6.85%左右，直至周三印度市場收盤后公布的美國通脹數(shù)據(jù) 01-14 17:36銅價穩(wěn)守一月高位，關鍵技術關口是否迎來突破？ 01-14 17:33【期權價格波動與美元走勢】 ①2025年1月14日，關于分階段關稅的新聞標題使美元從近期高點回落。②在周五美國就業(yè)數(shù)據(jù)公布后的進一步上漲之后，外匯期權價格有所緩解。③歐元兌美元和英鎊兌美元的隱含波動率周一達到了兩年來的新高。④隨著實際/已實現(xiàn)波動率的放緩，高隱含波動率看起來適合賣出。⑤然而，非常短期的期權對即期波動率的反應最為敏感。⑥在重大美國數(shù)據(jù)發(fā)布和特朗普就職典禮之前，它們的緩解速度較慢 01-14 17:28【天然氣市場受寒冷天氣影響】 ①2025年1月14日，天然氣期貨小幅下跌，2月Nymex合約下跌5.5美分，至每百萬英熱單位3.934美元。②除加拿大外，北美地區(qū)現(xiàn)金價格飆升，NGI現(xiàn)貨天然氣全國均價上漲72.5美分至5.160美元。③上周，即月合約從周一至周五上漲31.7美分，包括最后一天上漲28.8美分，因預測寒冷天氣將持續(xù)至1月底。④15天全球預報系統(tǒng)模型周末保持穩(wěn)定，歐洲集合模型增加了10個取暖度日。⑤預測顯示，美國天然氣庫存將從2070億立方英尺的盈余轉(zhuǎn)為相對于五年平均水平的赤字，預計在接下來的三個EIA庫存報告后。⑥NGI觀察到的本周EIA報告的提取估計值，范圍從550億立方英尺到2750億立方英尺，其模型預測2590億立方英尺提取量，遠高于去年的1500億立方英尺提取量和五年平均減少量1280億立方英尺。⑦Pinebrook能源顧問公司管理合伙人Andy Huenefeld表示，持續(xù)寒冷對庫存影響更大，預計上周庫存大幅減少，接下來兩周將繼續(xù)強勁提取。⑧NatGasWeather補充說，1月19日至24日美國將遭遇嚴寒北極氣流，導致全國需求非常強勁，這股寒潮應推動“顯著的天然氣生產(chǎn)凍結(jié)” 01-14 17:28【橡膠期貨上漲】 1.2025年1月14日，日本橡膠期貨連續(xù)第四個交易日上漲，受油價堅挺和泰國供應擔憂推動。 2.大阪交易所6月交割的橡膠合約上漲5.9日元，至每公斤374.5日元，早盤曾觸及375.2日元，創(chuàng)1月6日以來新高。 3.上海期貨交易所3月交割的橡膠合約上漲160元，至每噸17215元。 4.該交易所最活躍的2月丁二烯橡膠合約上漲140元，至每噸14245元。 5.油價開盤下跌，但仍接近四個月高點，因中國和印度買家在拜登政府對俄羅斯石油實施最嚴厲制裁后尋找新供應商。 6.新制裁對市場影響深遠，市場仍擔憂國際油價上漲帶來的供應風險增加，中國大宗商品數(shù)據(jù)提供商隆眾信息在報告中指出。 7.天然橡膠通常隨油價波動，因為它與由原油制成的合成橡膠競爭市場份額。 8.日元兌美元匯率為157.54，遠離上周觸及的近六個月低點，日元走弱使日元計價資產(chǎn)對海外買家更具吸引力。 9.泰國氣象部門稱，東北季風將加強，1月16日至19日泰國灣和南部地區(qū)將有雷暴和局部大雨。 10.新加坡交易所SICOM平臺2月交割的前月橡膠合約最后交易價為每公斤193.1美分，上漲0.9%。 01-14 17:25